Citation: | YAN Jie, JIANG Zhong-he, LU Xiao-guang. A Study of the Impact of Copper Futures Price Volatility on the Pricing of Shanghai Copper Futures in China[J]. Journal of Anhui University of Technology(Social Sciences), 2018, 35(1): 27-30. DOI: 10.3969/j.issn.1671-9247.2018.01.007 |
[1] |
黄健柏,刘凯,郭尧琦. 沪铜期货市场价格发现的动态贡献:基于状态空间模型的实证研究[J].技术经济与管理研究,2014(2):89-92.
|
[2] |
王宁. 关于铜期货市场有效性的实证研究[D].北京:首都经济贸易大学,2014.
|
[3] |
陈晓东.中国金属期货市场高频波动率预测模型比较研究[J].金融理论与实践,2014(12):25-26.
|
[4] |
岳意定,刘笃池,徐珊. VAR-DCC-GARCH模型的国内外有色金属商品价格联动分析[J].中国有色金属学报(英文版),2016(3):12-13.
|
[5] |
杨继平,冯毅俊. 利率调整对我国股市不同状态波动性的影响[J].管理科学学报,2017(2):20-26.
|
[6] |
胡忆文. 融资融券对我国股市波动性影响的实证研究[J].财经论丛(浙江财经学院学报),2017(4):14-16.
|
[7] |
周若微,李江城,董志伟,等. 周期波动性对金融市场稳定性的影响[J].物理学报,2017,64(2):32-33.
|